소형주 퀀트 + 지수 인버스 전략

상대적으로 안전하면서도 수익성이 좋은 전략이 있어서 소개합니다. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5a4MV57rM0 

 

60 - 40 전략

 

소형주 퀀트 60%  코스닥 인버스 ETF 40% 투자

==> 연복리 34%, MDD 18% 샤프지수 3

 

 

소형주 퀀트 팩터

가치팩터 : PER, PSR, PER, POR, PGPR

+

시가총액 

 

종가 팩터

 

성장성팩터 : 영업이익성장률, 순이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (모두 YoY)

 

==> 위 10개 팩터만 돌렸을 때 (월별 리밸런싱)

연 수익률이 64% 지만, MDD도 62%나 된다. 

 

==> 이 전략에 60% 코스닥 인버스에 40% 투자

==> 연복리 34%, MDD 18% 샤프지수 3

 

제일 안좋았던 때

연별 수익률

비율을 달리해 보면 

==> 소형주 퀀트를 60~65, 코스닥 인버스를 40~35로 할 때 가장 좋음

 

11-4, 5-10 전략을 사용할 때

MDD가 월간 MDD이므로, 실제 MDD는 더 높을 수 있음... 

 

 

 

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