2023-2024 퀀트 시작

오늘부터 11-4 시즌 퀀트 투자를 시작했습니다. 

 

[재테크 관련] - 2022-2023 퀀트 투자 정리

 

위의 글에서 이야기한 바와 같이, 이번에는 500만원으로 투자를 할 예정이구요..  70%는 소형주 퀀트, 30%는 코스닥인버스에 투자해서 약간 헷지를 걸어서 투자를 하고자 합니다. 

 

작년과 같이 한번 투자하고, 계속 놔두다가 4월에 다 팔아버릴지, 아니면 월마다 리밸런싱을 할 지 아직 고민중입니다. 

 

 [재테크 관련] - 소형주 퀀트 + 지수 인버스 전략

소형주 퀀트 + 지수 인버스 전략

 

월마다 리밸런싱을 하면서 11월-4월에 70:30으로 투자를 하고, 5월-10월에 50:50으로 해서 투자를 하면 CAGR이 38%, 월 MDD는 15%가 나온다고 했습니다.

 

실제로 소형퀀트에 대해서 백테스트를 하면, 연복리 수익률은 반기보다는 분기, 분기보다는 월 리밸런싱이 높게 나옵니다.   MDD는 비슷하구요.. 

 

11-4 에만 투자하는 경우에는 연복리 수익률은 낮아지지만  MDD도 상대적으로 낮아집니다. 

 

그래서.... 그냥 생각하면 당연히 월마다 리밸런싱하는 게 좋을 것 같은데요.. 

 

 월마다 리벨런싱을 하면, 귀찮기도 하지만, 슬리피지가 생각외로 많이 나올 수도 있을 것 같습니다. 

 

제가 계좌를 500만원을 맞춰놓고 시작을 했는데... 그 계좌에는 TIGER CD금리투자KIS(합성) 이라는 ETF가 200만원 정도 있었는데...  투자를 시작하기 위해 매도를 했더니 슬리피지가 2만원 정도 나네요.. 

 

매달 리밸런싱마다 1% 정도씩 (5만원씩) 슬리피지가 난다고 하면... 생각보다 손실이 클 것 같은데요.. 

 

오늘은 빨리 팔아버릴려고, 슬리피지 신경 안쓰고 팔아서 그렇고.. 조금 더 신경쓰면 슬리피지를 조금 더 줄일 수는 있을 것 같기는 한데... 어쨌든 계속 해 보면서 고민을 해봐야 하겠습니다.

 

어쨌든 제 투자전략은 작년과 같습니다. 

 

소형주 하위 20%이고, 다음의 가치 성장 팩터 8개 사용합니다.

 

위의 팩터로 20개 종목과 25개 종목을 추출했고, 20개 종목 중 한 종목을 25개 종목에서 나온 걸로 교체했습니다. 

 

 

위의 우성을 케이씨피드로 교체했습니다. 

우성이 매수가 잘 안되기도 했고, 실적이 그다지 마음에 들지도 않아서 교체했는데... 결과가 어떻게 나올지는 봐야 할 것 같습니다. 

 

첫날 결과입니다. 

 

처음 자산이 498만4천원 정도였나 봅니다.  일단 첫날은 수익으로 출발했네요... 

코스닥 인버스  etf를 150만원 정도 사야 하는데... 100만원 정도만 사서 일단은 50만원 정도가 현금으로 남아 있습니다. 

월요일 정도까지는 더 오르지 않을까 싶어서 조금 고민되어서, 현금을 남겨뒀는데요.. 이것도 월요일 가봐야 할 것 같습니다. 

 

 

원래 계획은 10월 31일 들어가는 거였는데.. 여러가지 사정과 게으름 때문에 오늘 들어갔는데요...  10월31일에 들어갔으면 더 수익이 좋았을텐데... 아쉽습니다.