퀀트 포트폴리오 (한국형 올웨더 수정)

전에 퀀트 투자 중 한국형 올웨더 포트폴리오에 대해 언급한 적이 있습니다.

퀀트투자 - 한국형 올웨더

요즘 퀀트투자라는 것에 관심이 있어서 조금씩 공부를 하고 있습니다. 퀀트투자라는게 주식뿐만 아니라, 채권, 원자재 등 다양한 분야로 투자를 분산해서 위험성을 줄이고 안전하게 수익을 올

ramses0305.tistory.com

이 글은 위의 내용과 연관된 글로, 한국형 올웨더 투자시 주식을 어떻게 투자하는 것이 좋을지에 관한 내용입니다.

영상은 다음과 같습니다.

한국형 올웨더

11-4월은 주식에 7.5% 증가 채권은 감소, 5-10월은 주식에서 7.5% 감소, 채권은 7.5% 증가

가장 간단한 방법(지난 번 글의 동영상)

MDD가 7.2%, 복리 8% - 위의 방법은 간단하고 구현하기도 쉽고 종목 바꿀 필요도 없고 좋긴 하지만, 수익률이 8%라서 약간 아쉽긴 합니다. 이걸 주식을 개별주로 바꾸고 기간에 따라 비중을 다르게 하면 더 좋은 결과를 얻을 수 있다고 합니다.

==> 분기별 리밸런싱을 해줘야 함

상위 500개 기업에 분리별 리밸런싱해야 함

==> 아주 좋다고 보기는 어려운데, 대기업의 퀀트 전략치고는 좋은 편이라고 합니다.

(강환국 작가의 말로는 자신이 만든 미국 대기업 퀀트 전략 중에는 제일 좋은 편이라고...)

캔피셔 전략을 미국 전략으로 하니까 연복리 수익률이 20%가 넘어가네요 MDD는 여전히 10% 이하이고...

그런데 캔피셔 전략이 전기간을 다 보면 S&P500보다 2배 정도 수익이 많지만, 최근 1년은 훨씬 많은 손해를 봤고, 최근 10년으로 해도 비슷한 결과가 나왔습니다.

위의 별표 부분을 보시면 전체, 최근 3년을 제외하면 그다지 쮜어나다고 보기 어렵네요...

제 생각으로는 그냥 SPY 나 국내 상장된 지수추종 ETF를 사도 되지 않을까 싶습니다.

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